Хм, вообще странно, что Азуре сделали внешний вид данмерки, а не кимерки, хотя данмеры - это кимеры, проклятые Азурой. Я не помню какой внешний вид ей сделали в Морровинде, по-моему тоже данмерки, так что и не скажешь, что не канон.
Скорее всего, она выглядит так, как её представляют сами данмеры, а так как сами они серые, то и Азуру стали представлять такой же, т.е. её облик - это персонифицированное отражение самих данмеров.
Истину глаголишь, брат. Данмеры малюют Азуру серокожей и красноглазой по той же причине, по которой негры в Африке изображают Иисуса Христа чернокожим - бог должен быть "своим человеком". А вообще, являясь в Нирн и в видениях смертным Азура выглядит так, как сама того захочет. Истинный же её облик и вовсе не постижим разумом смертных.